Entienda los resultados con métodos coherentes.
Defina qué pueden demostrar los datos antes de analizar los resultados. Las reglas, la metodología y el tratamiento de incidencias forman un registro trazable.
Comience con una hipótesis y conserve el proceso de selección.
Los informes registran universo, señales, posiciones, parámetros, versiones de código, períodos y costes. Se conservan los fallos y las fases adversas para evitar mostrar únicamente ganadores seleccionados.
Las pruebas retrospectivas, muestras reservadas, simulaciones y resultados reales se etiquetan por separado. Si la muestra reservada influyó en parámetros o selección, sigue siendo validación histórica. La evidencia independiente fuera de muestra requiere datos nuevos no utilizados tras fijar las reglas.
Las cuentas y los costes delimitan el patrimonio neto.
Cada serie fija sus cuentas, monederos y política de costes. Añadir o retirar una cuenta inicia otra serie en 1 y conserva el historial previo. El capital ya existente en una cuenta nueva no se considera beneficio ni se unen curvas de perímetros distintos.
Tras los costes de cartera declarados incluye negociación, financiación e intereses reflejados en el patrimonio y comisiones devengadas de gestión o éxito verificadas. Las tasas y obligaciones desconocidas no se suponen cero. Excluye impuestos personales, gastos de distribución y contratos externos a la cartera.
El devengo reduce primero el patrimonio neto. Al pagarlo, bajan simultáneamente efectivo y pasivo, sin una segunda deducción ni tratarlo como retirada del inversor. Los costes pagados sin devengo previo permanecen en el resultado patrimonial.
Las lagunas no se ocultan suavizando la curva.
La falta de valoraciones, horas de flujos inciertas, precios sin verificar o costes incompletos bloquea el período afectado y los cálculos posteriores. Recuperar la consulta de saldo solo confirma conexión. Se publica de nuevo tras completar evidencia, eliminar duplicados, recalcular y revisar. Si no se recupera la evidencia, termina la serie y se establece otra base.
Las valoraciones de monederos pueden diferir como máximo 30 segundos. Los flujos no alineables en ese intervalo requieren conciliación. Se indica retraso tras 15 minutos e interrupción tras 60 desde la última valoración válida. La frescura se evalúa aparte del bloqueo de cálculo.
Se distinguen activos netos realmente no positivos, reembolso total y fallo de aproximación. Una serie terminada muestra el evento de cierre, sin ocultarlo detrás del último valor.
Las métricas requieren muestras válidas consecutivas.
Los rendimientos diarios usan dos límites adyacentes a las 00:00 UTC y exigen continuidad intradía. Los días ausentes no se rellenan con cero ni se calculan rendimientos a través de lagunas. Los meses parciales se identifican.
Volatilidad y Sharpe exigen 90 rendimientos diarios válidos consecutivos y cobertura del 100 %. Noventa límites solo generan 89 rendimientos. Se anualiza con 365 días y tipo libre de riesgo cero. La rentabilidad anualizada requiere 365 días completos.
La caída máxima usa el descenso desde el máximo alcanzado hasta cada punto incluido. El intervalo visible no cambia las métricas de toda la serie; la escala logarítmica solo modifica el dibujo.
Una versión, un conjunto coherente de resultados.
Curvas, métricas, tablas mensuales, notas de calidad e informes comparten un mismo release_id. El operador genera y revisa un candidato antes de cambiar la versión mediante una transacción. La interfaz consulta una versión fija y descarta el conjunto si hay discrepancias.
Los registros tardíos y las revisiones invalidan las versiones afectadas. Las retiradas no se devuelven como resultados válidos. La página verifica el estado periódicamente y al volver a la pestaña. Si el servicio no responde, el estado se indica como desconocido. El historial se conserva para auditoría y se revisan datos y perímetro antes de revertir.
Los métodos explican resultados; no eliminan riesgos.
Evalúe conjuntamente períodos, costes, condiciones de capital y escenarios de fallo.