일관된 방법으로 모든 성과 구간을 이해합니다.
결과를 논하기 전에 데이터가 무엇을 설명할 수 있는지 정합니다. 연구 규칙, 기준가 산정 방식, 예외 처리가 함께 추적 가능한 기록을 이룹니다.
가설에서 출발하고 선택 과정을 남깁니다.
보고서에는 투자 범위, 신호 논리, 포지션 규칙, 파라미터, 코드 버전, 표본 기간, 비용 가정을 기록합니다. 선별된 성공 사례만 보여 주지 않도록 실패와 불리한 구간도 남깁니다.
백테스트, 과거 홀드아웃, 모의 운용, 실거래를 구분해 표시합니다. 홀드아웃이 파라미터나 선택 결정에 영향을 주었다면 여전히 과거 검증임을 밝힙니다. 독립적인 표본 외 근거에는 연구 규칙 고정 후 수집한 미사용 신규 데이터가 필요합니다.
계좌 범위와 비용이 순자산의 경계를 정합니다.
각 시계열에는 고정된 계좌·지갑 범위와 비용 정책을 연결합니다. 계좌를 추가하거나 제외하면 1에서 시작하는 새 시계열을 만들고 기존 기록은 보존합니다. 새 계좌의 기존 자금을 이익으로 처리하거나 다른 범위의 곡선을 자동 연결하지 않습니다.
공시 포트폴리오 비용 반영 후에는 자산에 반영된 거래 비용, 펀딩비, 이자와 검증된 미지급 운용·성과 보수를 포함합니다. 미확인 요율이나 부채를 0으로 가정하지 않습니다. 개인 세금, 판매 채널 비용, 포트폴리오 외 별도 계약 지출은 제외합니다.
비용을 계상하면 순자산이 먼저 감소합니다. 계상된 비용 지급 시 현금과 미지급 부채를 동시에 줄이며 이중 차감하거나 투자자 출금으로 분류하지 않습니다. 미계상 상태에서 지급된 포트폴리오 비용은 자산 손익에 남깁니다.
결측을 매끄러운 곡선으로 메우지 않습니다.
평가 누락, 불명확한 현금 흐름 시점, 미검증 가격, 불완전한 비용 정보는 해당 구간과 이후 계산을 동결합니다. 잔액 요청 성공은 연결 복구만 의미합니다. 근거 보완, 중복 제거, 재계산, 검토 후에 공개를 재개합니다. 근거를 복구할 수 없으면 기존 시계열을 끝내고 새 기준을 설정합니다.
여러 지갑의 평가 시점 차이는 최대 30초입니다. 해당 시간대의 자금 흐름을 정렬할 수 없으면 대사를 기다립니다. 마지막 유효 평가 후 15분 초과는 지연, 60분 초과는 중단으로 표시하며 계산 동결 여부와 별도로 판단합니다.
실제 순자산 비양수, 전액 환매, 추정 알고리즘 실패를 구분해 처리합니다. 종료된 시계열은 종료 사유를 표시하며 마지막 기준가로 상태를 가리지 않습니다.
수익과 위험 지표에는 연속된 유효 표본을 사용합니다.
일별 수익률은 UTC 00:00의 인접 경계 값과 일중 표본 연결을 확인해 계산합니다. 누락 날짜에 0을 넣거나 결측 구간을 가로질러 일 수익률을 계산하지 않으며 부분 월은 별도로 표시합니다.
변동성과 샤프 지수에는 연속 유효 일별 수익률 90개 이상과 100% 구간 커버리지가 필요합니다. 경계 값 90개는 일 수익률 89개입니다. 연환산은 365일, 무위험 금리는 0이며 연환산 수익률은 365일 이상일 때 표시합니다.
최대 낙폭은 각 시점까지의 최고 기준가 대비 하락률로 계산합니다. 차트 표시 구간은 전체 지표를 바꾸지 않으며 로그 축은 그리기 비율만 변경합니다.
동일한 게시 버전에는 일관된 결과가 연결됩니다.
곡선, 지표, 월별 표, 품질 설명, 관련 보고서는 동일한 release_id에 연결됩니다. 운영자가 후보를 생성·검토한 뒤 트랜잭션으로 현재 버전을 바꿉니다. 화면은 고정 버전을 읽고 응답이 불일치하면 결과 전체를 버립니다.
지연 도착 내역이나 수정은 관련 버전을 무효화합니다. 철회된 버전은 유효 결과로 반환하지 않습니다. 페이지는 정기적으로, 그리고 탭 복귀 시 상태를 재확인합니다. 상태 서비스에 연결되지 않으면 게시 상태 불명으로 표시합니다. 과거 버전은 감사용으로 보존하며 롤백 전에 입력과 계좌 범위를 재검사합니다.
방법은 결과를 설명하지만 위험을 없애지는 못합니다.
표본 기간, 비용, 자금 조건, 실패 시나리오를 함께 평가하세요.